Что мне думать когда жена такое говорит?

«что мне думать» - на этот вопрос нет ответа у «других людей», он есть только у Вас. Вы же уже что-то «думаете» по этому поводу…
Возможно, это больше звучит как «как это понимать» или «что с этим делать».
Лично я считаю, что такая откровенность вашей жены говорит о высоком доверии к Вам и о ее ощущении, что Вы ее поймете в любых желаниях, не осудите. Ведь люди, которые имеют близкие отношения, могут обсуждать многие вопросы, которые волнуют, и вопросы секса, конечно, тоже.
Что еще лично я тут «вижу», так это то, что вы оба молоды, и разлука в 2 месяца только обострила естественное для вашего возраста сексуальное влечение, и могла привести к различным фантазиям, (в данном случае, с ее стороны, хотя так могло произойти и с Вами тоже), Вы пишете, что обмениваетесь «всякими мыслями», возможно, это об этом тоже.
«Правильно реагировать» - это не придерживаться каких-то кем-то придуманных законов, а быть собой, говорить то, что есть на самом деле.
В данном случае, например, можно сказать, что Вам не нравится эта идея, потому, что … (можно предположить, что потому, что Вам не хочется делить ее с кем-то еще).
Все можно обговаривать. Даже то, что Вы злитесь на такие ее «мысли». Возможно, если бы она услышала от Вас «мысли» про секс втроем, но не с парнем, а с еще одной девушкой, то она испытала бы тоже злость и нежелание «делить» Вас с кем-то еще. И тогда бы поняла вашу реакцию.
Вы с женой сами устанавливаете свои собственные законы в своей семье, и обсуждаете открыто все, чего хочется/не хочется. Это ведь не про то, что Вас игнорируют (не уважают/ не любят), а про то, что только с Вами она может обсудить такие интимные вещи.

Здравствуйте! Чувство злости и непонимания - признак того, что Вам не подходят такие предложения, мягко сказано. Ваша девушка " наступила" на Вашу границу относительно того, что допустимо для Вас в отношениях. Потому Вы так и злитесь. У нее, видимо, другие представления. И, возможно, это просто фантазии, которые она не собирается воплощать, но захотела Вам доверить. Лучший способ разобраться в этой ситуации - это сказать ей о своих чувствах и мыслях, открыто озвучить, что Вам подходит, а что - нет. Важно не обвинять и не нападать, а спокойно поговорить об этом.

Как реагировать? Рассказать о своих чувствах, переживаниях жене, о том, что вас разозлило, задело и что для вас означают такие ее фантазии. И спросить у жены откуда у нее такие мысли, давно ли, были ли вообще до ваших с ней отношений и тп. Только поделившись друг с другом своими мыслями и чувствами, вы сможете понять, что происходит в отношениях